El Modelo CAPM a través de los tiempos : revisión de la evidencia empírica
Issue | Vol. 30 Núm. 3 (2005): Ciencia y Sociedad |
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Publicado | sep 1, 2005 |
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Resumen
Entre los modelos de valoración existentes ocupa un papel destacado el Modelo de Valoración de Activos Financieros CAPM, que establece que el factor fundamental en la variación de los rendimientos de los activos y carteras financieras es el rendimiento de la cartera de mercado. Por ello, dicho modelo ha sido objeto de análisis en diversos estudios empíricos, lo cual ha conllevado a que existan divergencias en cuanto a su aplicabilidad y/o validez práctica. En el presente artículo se comentan los principales estudios empíricos realizados, destacándose los puntos fuertes y débiles del modelo.
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Yaiza García Padrón
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Juan García Boza
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria