Dinámica de cointegración en la paridad implícita del eurodólar en la República Dominicana
Issue | Vol. 3 Núm. 1 (2019): Ciencia, Economía y Negocios |
DOI | |
Publicado | oct 11, 2019 |
Estadísticas |
Resumen
El presente estudio explora la relación entre la razón del tipo de cambio local peso/euro y peso/dólar, efectivamente una tasa eurodólar implícita, con el eurodólar oficial internacional. Se encontró que el eurodólar implícito local mantiene una relación de equilibrio de largo plazo con su contraparte internacional; cuando existieron desajustes, la velocidad de convergencia promedio se encontraba alrededor de cinco días previo a la implementación del esquema de metas de inflación del Banco Central, mas ahora pasó a ser de alrededor 20 días. Estos resultados reflejan tres condiciones importantes del mercado financiero dominicano actual: primero, existe un vínculo estrecho entre el desenvolvimiento de los mercados globales y el mercado local; segundo, aún existen oportunidades de arbitraje en el corto plazo en el mercado de divisas; y tercero, que la implementación de un régimen de metas de inflación ha tenido un costo en República Dominicana que parece reflejarse a través de cierta rigidez en el mercado cambiario.
Akram, Q., Rime, D. y Sarno, L. (2008). Arbitrage in the foreign exchange market: turning on the microscope. Journal of International Economics, 76, 237-253. doi: 10.1016/j.jinteco.2008.07.004
Andújar, J. y Medina, A. (2008). Un modelo macroeconómico de pequeña escala para la República Dominicana. En: Modelos macroeconométricos de la banca central: Centroamérica y República Dominicana. México: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 179-219.
Baillie, R. T. y Bollerslev, T. (1989). Common Stochastic Trends in a System of Exchange Rates. The Journal of Finance, 44(1), 167-181. doi: 10.1111/j.1540-6261.1989.tb02410.x
Baillie, R. T. y Bollerslev, T. (1994). Cointegration, Fractional Cointegration, and Exchange Rate Dynamics. The Journal of Finance, 49(2), 737-745. doi: 10.2307/2329172
Baillie, R. y Osterberg, W. (2000). Deviations from daily uncovered interest rate parity and the role of intervention. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 10(3-4), 363-379. doi: 10.1016/S1042-4431(00)00029-9
Bello, O., Heresi, R. y Pineda, R. (2010). El tipo de cambio real de equilibrio: un estudio para 17 países de América Latina. Santiago de Chile, Chile: Serie Macroeconómica del Desarrollo, 82. CEPAL ISBN: 9789213232910
Calvo, G. A. y Reinhart, C. (2002). Fear of floating. Quarterly Journal of Economics, 117(2), 379-408. doi: 10.3386/w7993
Chinn, M., y Meredith, G. (2004). Monetary Policy and Long Horizon Uncovered Interest Parity. IMF Staff Papers 51(3), 409-430.
Copeland, L. S. (1991). Cointegration Tests with Daily Exchange Rate Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 53(2), 185-198. doi: 10.1111/j.1468-0084.1991.mp53002005.x
Cruz, A. (2016). Tipo de cambio real en la República Dominicana: enfoques alternativos de equilibrio y desalineamiento. Ciencia y Sociedad, 41(3), 589-616. doi: 10.22206/CYS.2016.V41I3.PP589-616
Dickey, D. y Fuller W. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, 49(4):1057-1077. doi: 10.2307/1912517
Diebold, F. X., Gardeazabal, J., y Yilmaz, K. (1994). On cointegration and exchange rate dynamics. The Journal of Finance, 49(2), 727-735. doi: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb05160.x
Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. doi: 10.2307/1912773
Engle, R. F. y Granger C. W. J. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55(2): 251-276. doi: 10.2307/1913236
Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25(2), 383–417. doi: 10.2307/2325486
Granger, C. W. J. y Newbold, P. (1974) Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics, 2(2), 111-120. doi: 10.1016/0304-4076(74)90034-7
Granger, C. W. J. (1986). Developments in the Study of Cointegrated Economic Variables. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48(3), 213-228. doi: 10.1111/j.1468-0084.1986.mp48003002.x
Gratereaux, C. M. (2015). Tipo de cambio real de equilibrio, fundamentos y desalineamiento en una economía pequeña y abierta: Metodología BEER adaptada al caso dominicano. Nueva Literatura Económica Dominicana, 19. Banco Central de la República Dominicana.
Gromb, D. y Vayanos, D. (2010). Limits of Arbitrage: The State of the Theory. Annual Review of Financial Economics, 2, 251-275. doi: 10.1146/annurev-financial-073009-104107
Grossman, S.J. y Stiglitz, J.E. (1976). Information and competitive price systems. American Economic Review, 66(2), 246-253.
Grossman, S.J., y Stiglitz, J.E. (1980). On the impossibility of informationally efficient markets. American Economic Review, 70, 393-408.
Haug, A. A., MacKinnon, J. G. y Michelis, L. (2000). European Monetary Union: A Cointegration Analysis. Journal of International Money and Finance, 19(3), 419-432. doi: 10.1016/S0261-5606(00)00013-9
Lajaunie, J. P. y Naka, A. (1997). Re-Examining Cointegration, Unit Roots and Efficiency in Foreign Exchange Rates. Journal of Business Finance & Accounting, 24(3), 363-374. doi: 10.1111/1468-5957.00109
Mark, N. C. y Moh, Y. K. (2007). Official interventions and the forward premium anomaly. Journal of Empirical Finance, 14(4), 499-522. doi: 10.1016/j.jempfin.2006.10.002
McCallum, B. (1994). A Reconsideration of the Uncovered Interest Rate Parity Relationship. Journal of Monetary Economics 33(1), 105-132. doi: 10.1016/0304-3932(94)90016-7
MacKinnnon, J. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. Journal of Applied Econometrics, 11(6):601-618. doi: 10.1002/(SICI)1099-1255(199611)11:6%3C601::AID-JAE417%3E3.0.CO;2-T
Norrbin, S. C. (1996). Bivariate Cointegration among European Monetary System Exchange Rates. Applied Economics, 28(12), 1505-1513. doi: 10.1080/000368496327499
Phengpis, C. (2006). Market efficiency and cointegration of spot exchange rates during periods of economic turmoil: Another look at European and Asian currency crises. Journal of Economics and Business, 58(4), 323,342. doi: 10.1016/j.jeconbus.2005.10.003
Rashid, S. (2007). The Law of One Price: Implausible, Yet Consequential. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 10(1), 79-90. doi: 10.1007/s12113-007-9001-7
Sánchez-Fung, J. R. (1999). Efficiency of the black market for foreign exchange and PPP: the case of the Dominican Republic. Applied Economics Letters, 6(3), 173-176. doi: 10.1080/135048599353573
Sánchez-Fung, J. R. (2005). Estimating a monetary policy reaction function for the Dominican Republic. International Economic Journal, 19(4), 563-577. doi: 10.1080/10168730500382121
Sánchez-Fung, J. R. (2014). Exchange rate dynamics, forecasting and the microstructure approach: empirical evidence for an emerging market economy. Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies, 8(1-2), 81-89. doi: 10.1080/17520843.2014.977929
Sephton, P. S. y Larsen, H. K. (1991). Tests of Exchange Market Efficiency: Fragile Evidence from Cointegration Tests. Journal of International Money and Finance, 10(4), 561-570. doi: 10.1016/0261-5606(91)90007-7
Vásquez-Ruíz, H. & Rivas, R. A. (2012). Estimación del tipo de cambio real de equilibrio en la República Dominicana. Serie de Estudios Económicos, 8. Banco Central de la República Dominicana.
Vásquez-Ruíz, H. & Rivas, R. A. (2014). Análisis del tipo de cambio real en la República Dominicana: Un estudio con base en metodologías de estimación del Fondo Monetario Internacional. Monetaria, 36(1), 145-176.
Woo, K. Y. (1999). Cointegration Analysis of the Intensity of the ERM Currencies under the European Monetary System. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 9(4), 393-405. doi: 10.1016/S1042-4431(99)00016-5
- Resumen visto - 457 veces
- PDF descargado - 191 veces
- HTML descargado - 271 veces
Descargas
Licencia
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
Copyright
© Ciencia, Economía y Negocios, 2019
Afiliaciones
Enrique Penson
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), República Dominicana